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Das Black-Litterman-Verfahren in der Aktienanalyse
Über Alternativmodelle der Portfolio-Optimierung
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Die Arbeit beschäftigt sich eingehend mit der Portfolio-Strukturierung und stellt zunächst das grundlegende Modell von Harry Markowitz vor, inklusive seiner Optimierungsprobleme. Anschließend wird das Black-Litterman-Modell als Lösung für diese Probleme erläutert, wobei die Grundlagen, Zielstellungen und der detaillierte Berechnungsprozess des Modells beschrieben werden. Zudem werden die Vorzüge und Schwächen des Black-Litterman-Verfahrens kritisch analysiert. Abschließend fasst die Arbeit die wesentlichen Ergebnisse zusammen und bietet einen umfassenden Überblick über die Thematik der Portfolio-Optimierung.
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Das Black-Litterman-Verfahren in der Aktienanalyse, Patrick Odenhausen
- Jazyk
- Rok vydania
- 2019
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- (mäkká)
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- Titul
- Das Black-Litterman-Verfahren in der Aktienanalyse
- Podtitul
- Über Alternativmodelle der Portfolio-Optimierung
- Jazyk
- nemecky
- Autori
- Patrick Odenhausen
- Vydavateľ
- GRIN Verlag
- Rok vydania
- 2019
- Väzba
- mäkká
- ISBN13
- 9783668899285
- Kategórie
- Podnikanie a ekonómia
- Anotácia
- Die Arbeit beschäftigt sich eingehend mit der Portfolio-Strukturierung und stellt zunächst das grundlegende Modell von Harry Markowitz vor, inklusive seiner Optimierungsprobleme. Anschließend wird das Black-Litterman-Modell als Lösung für diese Probleme erläutert, wobei die Grundlagen, Zielstellungen und der detaillierte Berechnungsprozess des Modells beschrieben werden. Zudem werden die Vorzüge und Schwächen des Black-Litterman-Verfahrens kritisch analysiert. Abschließend fasst die Arbeit die wesentlichen Ergebnisse zusammen und bietet einen umfassenden Überblick über die Thematik der Portfolio-Optimierung.