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Die Performance von Stillhaltergeschäften. Covered Call Writing im Backtest
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Die Arbeit untersucht, wie asymmetrische Renditeprofile bewertet werden können, insbesondere durch die Kombination klassischer Indexanlagen mit Stillhaltergeschäften. Zentrale Themen sind die Performanceermittlung, die Berücksichtigung des Down Side Risikos und die Anwendung klassischer Performancekennzahlen aus dem CAPM. Zudem wird die Funktionsweise und Bewertung von Optionen, insbesondere mittels der Black & Scholes Formel, behandelt. Ein wichtiger Aspekt ist die Ableitung der impliziten Volatilität. Abschließend wird die Covered Call Writing-Strategie analysiert und durch einen empirischen Backtest ergänzt.
Nákup knihy
Die Performance von Stillhaltergeschäften. Covered Call Writing im Backtest, Thomas Schmidt-Uhlig
- Jazyk
- Rok vydania
- 2014
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Doručenie
Platobné metódy
2021 2022 2023
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- Titul
- Die Performance von Stillhaltergeschäften. Covered Call Writing im Backtest
- Jazyk
- nemecky
- Autori
- Thomas Schmidt-Uhlig
- Vydavateľ
- GRIN Verlag
- Rok vydania
- 2014
- Väzba
- mäkká
- Počet strán
- 80
- ISBN13
- 9783656655428
- Kategórie
- Podnikanie a ekonómia
- Anotácia
- Die Arbeit untersucht, wie asymmetrische Renditeprofile bewertet werden können, insbesondere durch die Kombination klassischer Indexanlagen mit Stillhaltergeschäften. Zentrale Themen sind die Performanceermittlung, die Berücksichtigung des Down Side Risikos und die Anwendung klassischer Performancekennzahlen aus dem CAPM. Zudem wird die Funktionsweise und Bewertung von Optionen, insbesondere mittels der Black & Scholes Formel, behandelt. Ein wichtiger Aspekt ist die Ableitung der impliziten Volatilität. Abschließend wird die Covered Call Writing-Strategie analysiert und durch einen empirischen Backtest ergänzt.