Zinsstrukturmodelle

Inhaltsverzeichnis1: Zinsstrukturmodelle In Stetiger Zeit.1. Binomialer Random Walk, Martingale-Wahrscheinlichkeit, Mean Reversion.2. Stochastische Berechnungsmethoden.3. Bewertung von Contingent Claims: Das Black Scholes Modell.4. Grundlagen der Zinsstrukturmodelle.5. Zinsstrukturmodelle in stetiger Zeit - Shortrate-Modelle.6. Zinsstrukturmodelle in stetiger Zeit - Forwardrate-Modelle.7. Weitere Zinsstrukturmodelle - Literaturüberblick.2: Implementation Von Einfaktormodellen.1. Das Ho Lee Modell.2. Das Heath Jarrow Morton Modell.3. Das Hull White Modell.4. Zusammenfassung.3: Implementation Von Zweifaktormodellen.1. Das Heath Jarrow Morton Zweifaktormodell.2. Das Hull White Zweifaktormodell.3. Aspekte der Computerimplementation.4: Bond-Futures.1. Bond-Futures: Funktionsweise und Qualitätsoption.2. Bewertung von Bond-Futures in zeitdiskreten Zinsstrukturmodellen.3. Implizite Zinsstruktur-Parameter von Swaptions.4. Eine empirische Analyse deutscher Bond-Futures.5. Zusammenfassung.6. Anhang des vierten Kapitels.Zusammenfassung.Literatur.Stichwortverzeichnis.Symbolverzeichnis.Abbildungen.Tabellen.