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Der Erwartungswert-Varianz-Ansatz nach Markowitz - Das zeitstetige Marktmodell (Wertpapierpreise, vollständige Märkte, Ito-Integral und Ito-Formel, Variation der Konstanten, Martingaldarstellungsatz) - Das Optionsbewertungsproblem (Duplikationsprinzip, Satz von Girsanov, Darstellungssatz von Feynman und Kac) - Das Portfolio-Problem in stetiger Zeit (Martingalmethode, HJB-Gleichung, stochastische Steuerung)
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Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung, Ralf Korn
- Jazyk
- Rok vydania
- 1999
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- Titul
- Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung
- Jazyk
- nemecky
- Autori
- Ralf Korn
- Vydavateľ
- Vieweg
- Vydavateľ
- 1999
- ISBN10
- 3528069821
- ISBN13
- 9783528069827
- Kategórie
- Technika / Strojárenstvo
- Anotácia
- Der Erwartungswert-Varianz-Ansatz nach Markowitz - Das zeitstetige Marktmodell (Wertpapierpreise, vollständige Märkte, Ito-Integral und Ito-Formel, Variation der Konstanten, Martingaldarstellungsatz) - Das Optionsbewertungsproblem (Duplikationsprinzip, Satz von Girsanov, Darstellungssatz von Feynman und Kac) - Das Portfolio-Problem in stetiger Zeit (Martingalmethode, HJB-Gleichung, stochastische Steuerung)