Stochastische Abhängigkeiten in Aktienmarktzeitreihen
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Viac o knihe
Inhaltsverzeichnisund Aufbau der Arbeit.Ein grober Arbeitsüberblick.I. Theorie der stochastischen Prozesse.1.1. Statistische Grundlagen.1.2. Allgemeine Darstellung von stochastischen Prozessen.1.3. Statistische Eigenschaften stochastischer Prozesse.1.4. Spezielle stochastische Prozesse.1.5. Statistische Schätzung stochastischer Prozesse.II. Empirische Kapitalmarktforschung.2.1. Geschichtlicher Überblick.2.2. Empirische Testergebnisse.III. Intertemporale Kapitalmarkttheorie.3.1. Struktur der Modellökonomie.3.2. Intertemporales Optimierungsproblem.3.3. Allgemeine intertemporale Bewertungstheorie.3.4. Spezielle intertemporale Bewertungsmodelle.3.5. Abschließende Bemerkungen zur Informationseffizienz.Stichwörterverzeichnis.
Nákup knihy
Stochastische Abhängigkeiten in Aktienmarktzeitreihen, Walter S. A. Schwaiger
- Jazyk
- Rok vydania
- 1994
Doručenie
Platobné metódy
2021 2022 2023
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- Titul
- Stochastische Abhängigkeiten in Aktienmarktzeitreihen
- Jazyk
- nemecky
- Autori
- Walter S. A. Schwaiger
- Vydavateľ
- Dt. Univ.-Verl.
- Rok vydania
- 1994
- ISBN10
- 3824402092
- ISBN13
- 9783824402090
- Séria
- DUV : Wirtschaftswissenschaft
- Kategórie
- Skriptá a vysokoškolské učebnice
- Anotácia
- Inhaltsverzeichnisund Aufbau der Arbeit.Ein grober Arbeitsüberblick.I. Theorie der stochastischen Prozesse.1.1. Statistische Grundlagen.1.2. Allgemeine Darstellung von stochastischen Prozessen.1.3. Statistische Eigenschaften stochastischer Prozesse.1.4. Spezielle stochastische Prozesse.1.5. Statistische Schätzung stochastischer Prozesse.II. Empirische Kapitalmarktforschung.2.1. Geschichtlicher Überblick.2.2. Empirische Testergebnisse.III. Intertemporale Kapitalmarkttheorie.3.1. Struktur der Modellökonomie.3.2. Intertemporales Optimierungsproblem.3.3. Allgemeine intertemporale Bewertungstheorie.3.4. Spezielle intertemporale Bewertungsmodelle.3.5. Abschließende Bemerkungen zur Informationseffizienz.Stichwörterverzeichnis.