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Analyse kointegrierter Variablen mittels vektorautoregressiver Modelle
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InhaltsverzeichnisInhaltsübersicht: Einleitung.Nichtstationarität von univariaten Zeitreihen.Kointegrierte Modelle.Kointegrationstests.Strukturelle Analyse in einem kointegrierten System - lineare Restriktionen, Impulsantwortfolge, Schätzung der Lagordnung.Prognosen in kointegrierten Systemen.Eine empirische Untersuchung zur realen Konjunkturtheorie.Zusammenfassung und Ausblick.
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Analyse kointegrierter Variablen mittels vektorautoregressiver Modelle, Hans Eggert Reimers
- Jazyk
- Rok vydania
- 1991
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- Titul
- Analyse kointegrierter Variablen mittels vektorautoregressiver Modelle
- Jazyk
- nemecky
- Autori
- Hans Eggert Reimers
- Vydavateľ
- Physica-Verl.
- Rok vydania
- 1991
- ISBN10
- 3790805734
- ISBN13
- 9783790805734
- Séria
- Arbeiten zur angewandten Statistik
- Kategórie
- Skriptá a vysokoškolské učebnice
- Anotácia
- InhaltsverzeichnisInhaltsübersicht: Einleitung.Nichtstationarität von univariaten Zeitreihen.Kointegrierte Modelle.Kointegrationstests.Strukturelle Analyse in einem kointegrierten System - lineare Restriktionen, Impulsantwortfolge, Schätzung der Lagordnung.Prognosen in kointegrierten Systemen.Eine empirische Untersuchung zur realen Konjunkturtheorie.Zusammenfassung und Ausblick.