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Die Entwicklung der Optionsbewertung durch F. Black, M. Scholes und R. C. Merton im Jahr 1973 führte zur Herleitung einer parabolischen partiellen Differentialgleichung, die für die Berechnung europäischer Optionen genutzt wird. Das Buch beleuchtet die Herausforderungen bei der exakten Ermittlung von Optionswerten, insbesondere durch die Unsicherheiten bei Volatilität und Zinssatz. Während die Monte-Carlo-Methode weit verbreitet ist, wird hier die komplexere polynomiale Chaosentwicklung vorgestellt, die effizientere Näherungslösungen ermöglicht und auf historischen Entwicklungen basiert.
Nákup knihy
Polynomielles Chaos in der Optionsbewertung, Andreas Brunner-Schwer
- Jazyk
- Rok vydania
- 2015
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- (mäkká)
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- Titul
- Polynomielles Chaos in der Optionsbewertung
- Podtitul
- Für zufällige Volatilität und zufälligem Zins
- Jazyk
- nemecky
- Autori
- Andreas Brunner-Schwer
- Vydavateľ
- AV Akademikerverlag
- Rok vydania
- 2015
- Väzba
- mäkká
- Počet strán
- 120
- ISBN13
- 9783639471380
- Kategórie
- Matematika
- Anotácia
- Die Entwicklung der Optionsbewertung durch F. Black, M. Scholes und R. C. Merton im Jahr 1973 führte zur Herleitung einer parabolischen partiellen Differentialgleichung, die für die Berechnung europäischer Optionen genutzt wird. Das Buch beleuchtet die Herausforderungen bei der exakten Ermittlung von Optionswerten, insbesondere durch die Unsicherheiten bei Volatilität und Zinssatz. Während die Monte-Carlo-Methode weit verbreitet ist, wird hier die komplexere polynomiale Chaosentwicklung vorgestellt, die effizientere Näherungslösungen ermöglicht und auf historischen Entwicklungen basiert.