Diskrete stochastische Finanzmathematik

Das Buch bietet eine verständliche Einführung in die zeitdiskrete stochastische Finanzmathematik, ideal für Studierende im Grundstudium. Es behandelt das Mehrperiodenmodell ohne Rückführung auf Einperiodenmodelle und erläutert zentrale Begriffe wie Law of One Price und Arbitragefreiheit. Zudem werden neue Charakterisierungen und geometrische Visualisierungen vorgestellt.