Chaotische Zeitpfade und deren Bedeutung im Bereich der Wirtschaftswissenschaften

Im Mittelpunkt der Schrift steht die Frage, ob und wie ökonomische Daten (Zeitreihen), deren Entwicklung zufallsbedingt erscheint, durch deterministische Modelle erklärt werden können. Grundlage ist die Chaostheorie, die unter anderem zeigt, dass man mit einfachen Iterationsvorschriften Zeitreihen erzeugen kann, die auf den ersten Blick auch einem simulierten stochastischen Prozess entstammen könnten. Die zur Analyse derartiger chaotischer Zeitpfade erforderlichen formalen und methodischen Grundlagen werden dargelegt und den in der Ökonometrie gängigen zeitreihenanalytischen Ansätzen gegenübergestellt. Es wird ein Überblick über ökonometrische Modelle gegeben, die sogenanntes chaotisches Potential aufweisen, also bei bestimmter Wahl der Parameter chaotische Zeitreihen erzeugen können. Ein weiterer Schwerpunkt liegt bei den Anwendungsmöglichkeiten der Chaostheorie im Bereich der Volkswirtschaftslehre und der Betriebswirtschaftslehre. Zu diesem Zweck werden einige aus der Literatur bekannte theoretische Modelle und empirische Studien sowie eine eigene empirische Untersuchung vorgestellt und diskutiert.