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Modelle zur Schätzung der Volatilität
Eine theoretische und empirische Analyse am Beispiel von Finanzmarktdaten
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Viac o knihe
Seit Beginn der achtziger Jahre sind auf den Geld-, Wertpapier- und Devisenmärkten vermehrt zeitliche Häufungen von unterschiedlich starken Renditeausschlägen zu beobachten. Dieses als Volatilitätscluster bezeichnete Phänomen legt eine zeitabhängige Modellierung der Finanzmarkt-Volatilität nahe. Katja Specht vergleicht Modelle zur adäquaten Beschreibung der weltweit zu beobachtenden Volatilitätsmuster. Darüber hinaus zeigt die Autorin, inwieweit neue Konzepte zur Schätzung der Volatilität in die finanzwirtschaftlichen Fragestellungen der Optionsbewertung und der Berechnung des Value at Risk integriert werden können.
Nákup knihy
Modelle zur Schätzung der Volatilität, Katja Specht
- Jazyk
- Rok vydania
- 2000
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- Titul
- Modelle zur Schätzung der Volatilität
- Podtitul
- Eine theoretische und empirische Analyse am Beispiel von Finanzmarktdaten
- Jazyk
- nemecky
- Autori
- Katja Specht
- Vydavateľ
- Gabler
- Vydavateľ
- 2000
- ISBN10
- 3824472058
- ISBN13
- 9783824472055
- Kategórie
- Skriptá a vysokoškolské učebnice
- Anotácia
- Seit Beginn der achtziger Jahre sind auf den Geld-, Wertpapier- und Devisenmärkten vermehrt zeitliche Häufungen von unterschiedlich starken Renditeausschlägen zu beobachten. Dieses als Volatilitätscluster bezeichnete Phänomen legt eine zeitabhängige Modellierung der Finanzmarkt-Volatilität nahe. Katja Specht vergleicht Modelle zur adäquaten Beschreibung der weltweit zu beobachtenden Volatilitätsmuster. Darüber hinaus zeigt die Autorin, inwieweit neue Konzepte zur Schätzung der Volatilität in die finanzwirtschaftlichen Fragestellungen der Optionsbewertung und der Berechnung des Value at Risk integriert werden können.