Knihobot
Kniha momentálne nie je na sklade

Empirische Identifikation von Wertpapierrisiken

Faktoren-, Arbitrage- und Gleichgewichtsmodelle im Vergleich

Viac o knihe

Seit langem befaßt sich die Kapitalmarktforschung intensiv mit den Fragen, inwieweit finanzierungstheoretische Kapitalmarktmodelle empirisch validiert werden können und von welchen Risikofaktoren Wertpapierrenditen beeinflußt werden. Daniel Rösch unterscheidet die verschiedenen Modelltypen in Faktoren-, Arbitrage- und Gleichgewichtsmodelle und vergleicht ihre empirische Überprüfbarkeit. Der Autor analysiert die in Theorie und Praxis eingesetzten statistischen Verfahren und zeigt, daß diese Methoden für die Identifikation von Wertpapierrisiken untauglich und daher für den praktischen Einsatz nicht zu empfehlen sind.

Nákup knihy

Empirische Identifikation von Wertpapierrisiken, Daniel Rosch

Jazyk
Rok vydania
1998
Akonáhle sa objaví, pošleme vám e-mail.

Doručenie

  •  

Platobné metódy

Navrhnúť zmenu