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Empirische Identifikation von Wertpapierrisiken
Faktoren-, Arbitrage- und Gleichgewichtsmodelle im Vergleich
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Seit langem befaßt sich die Kapitalmarktforschung intensiv mit den Fragen, inwieweit finanzierungstheoretische Kapitalmarktmodelle empirisch validiert werden können und von welchen Risikofaktoren Wertpapierrenditen beeinflußt werden. Daniel Rösch unterscheidet die verschiedenen Modelltypen in Faktoren-, Arbitrage- und Gleichgewichtsmodelle und vergleicht ihre empirische Überprüfbarkeit. Der Autor analysiert die in Theorie und Praxis eingesetzten statistischen Verfahren und zeigt, daß diese Methoden für die Identifikation von Wertpapierrisiken untauglich und daher für den praktischen Einsatz nicht zu empfehlen sind.
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Empirische Identifikation von Wertpapierrisiken, Daniel Rosch
- Jazyk
- Rok vydania
- 1998
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- Titul
- Empirische Identifikation von Wertpapierrisiken
- Podtitul
- Faktoren-, Arbitrage- und Gleichgewichtsmodelle im Vergleich
- Jazyk
- nemecky
- Autori
- Daniel Rosch
- Vydavateľ
- Gabler
- Vydavateľ
- 1998
- ISBN10
- 3824467291
- ISBN13
- 9783824467297
- Kategórie
- Skriptá a vysokoškolské učebnice
- Anotácia
- Seit langem befaßt sich die Kapitalmarktforschung intensiv mit den Fragen, inwieweit finanzierungstheoretische Kapitalmarktmodelle empirisch validiert werden können und von welchen Risikofaktoren Wertpapierrenditen beeinflußt werden. Daniel Rösch unterscheidet die verschiedenen Modelltypen in Faktoren-, Arbitrage- und Gleichgewichtsmodelle und vergleicht ihre empirische Überprüfbarkeit. Der Autor analysiert die in Theorie und Praxis eingesetzten statistischen Verfahren und zeigt, daß diese Methoden für die Identifikation von Wertpapierrisiken untauglich und daher für den praktischen Einsatz nicht zu empfehlen sind.